Os arquivos de ajuda no formato .chm são na verdade arquivos html compilados com índices de pesquisa, para executá-los usa-se geralmente o programa Microsoft® HTML Help Executable que já vêm na versão do Windows XP. No entanto a Microsoft deve ter percebido que esses tipos de arquivos poderiam representar uma falha de segurança e para que o usuário abra algum arquivo da internet deverá que desbloquá-lo. Se você baixou e tentou abrir algum arquivo .chm e apareceu algum problema deste tipo: (Ação Cancelada. O Internet Explorer não conseguiu se conectar à página da Web solicitada. A página pode não estar disponível no momento) ou (A página não pode ser exibida. A página que você procura não está disponível no momento. Talvez o site esteja passando por dificuldades técnicas ou você precise ajustar as configurações do navegador.) é porque o arquivo está bloqueado e não pode ser utilizado.

Para desbloquar o arquivo clique com o botão direito no seu ícone, vá até Propriedades e clique em “Desbloquear”. Feche as propriedades e tente abrir novamente.